Hvad er multikollinearitet?

Når to regressor er perfekt multikollineare, så betyder det, at en af regressorne er en perfekt lineær funktion af en af de andre regressorer. At der skal være selvstændig variation i X (uafhængige variable) efter vi har kontrolleret for kontrolvariablen. Stata fortæller, hvis der er perfekt multikollinearitet ved at fjerne den ene koefficient. Hvis der er næsten perfekt multikollinearitet, så kan man estimere med og uden Z og kigge på standardfejlen.